CIENCIA DE DATOS APLICADA A LA INGENIERÍA FINANCIERA CON R (12 HECSE)

Fecha de Inicio: 7 de octubre de 2025

Duración: 15 Horas (12 HECSE CONAC)

Modalidad: Live Stream

Inversión: $4,499.00 + I.V.A.

Promoción: 

Hasta 15% de Descuento para Ex/alumnos RHCECAM

Hasta 15% de Descuento en la inscripción de dos o más personas

Hasta 10% de Descuento para Público general

1. Introducción al lenguaje R

• 1.1 Conceptos básicos de R en R Studio
• 1.1 Interfase de trabajo
• 1.2 Comandos y operaciones básicas de ejecución
• 1.3 Instalación de librerías de apoyo

2. Fundamentos de teoría de portafolios aplicada en R

• 2.1 Certeza, riesgo e incertidumbre
• 2.2 Medición de rendimiento y riesgo en inversiones: Caso práctico en R
• 2.2.1 Modelo de escenarios discretos
• 2.2.2 Cálculo de rendimientos esperados y correlación de riesgos (Covarianzas).
• 2.3 El modelo de portafolios de inversión para dos activos
• 2.3.1 Ponderación de activos y su impacto en el riesgo conjunto del portafolio
• 2.3.2 Optimización del portafolio óptimo en R
• 2.3.3 El concepto de Frontera Eficiente: Enfoque de tabulación
• 2.3 Representación matricial del modelo general de portafolios en R
• 2.3.1 El modelo general de Harry Markowitz para n activos
• 2.3 Simulación Monte Carlo para proyección de ganancias y pérdidas
• 2.3.1 Esquema general de modelación
• 2.3.2 Generación de escenarios aleatorizados en R
• 2.3.3 Aleatorización de eventos discretos
• 2.3.3 Aleatorización a partir de funciones de probabilidad

3. Automatización de portafolios en R en tiempo real

• 3.1 Extracción de precios históricos del mercado accionario
• 3.2.2 Manejo de vectores para códigos bursátiles
• 3.2.3 Selección de fechas de extracción
• 3.3 Consolidación de precios de cierre de portafolios de empresas
• 3.4 Obtención de rendimientos logarítmicos
• 3.5 Optimización y graficación de la frontera eficiente
• 3.5.1 Portafolio de varianza mínima
• 3.5.2 Portafolio de tangencia
• 3.5.3 Portafolio Monte Carlo
• 3.5.4 Portafolio de razón de Sharpe
• 3.6 Generación de archivos de reporte

USO DE SOFTWARE: R

A cerca de nuestro ponente:

Egresado de la licenciatura en Actuaría por la Universidad de las Américas, con una Maestría en Administración por la Universidad Iberoamericana. En ambos casos se graduó con mención honorífica, siendo nominado como uno de los mejores estudiantes de México con reconocimiento a la obtención de la medalla al más alto promedio de la Escuela de Ciencias en la UDLAP. Culminó un Diplomado en Desarrollo Ejecutivo de Agronegocios en Purdue University (Indiana, USA), para el cual fue representante de Latinoamérica por la empresa Novartis.

Su interés por el estudio en Dinámica de Población le llevó posteriormente a estudiar un Diplomado en Demografía en el Colegio de México.

Actualmente es Doctor en Dirección y Finanzas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Cuenta con 10 años de experiencia, en áreas de Comercio Internacional, Distribución, Finanzas, entre otras. Ha sido asesor en materia de riesgos financieros para proyectos de exploración en PEMEX

En el área docente ha impartido cursos a nivel licenciatura y maestría en el área cuantitativa y financiera para universidades de prestigio como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de las Américas Puebla, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac y la Universidad de Guadalajara, entre otras.